Сравнение SMCF с LIMI
SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while LIMI is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 32.87% vs 160.78% for LIMI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for LIMI.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и LIMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у LIMI с доходностью 19.24%.
SMCF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIMI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 19.24%
- 6 месяцев
- 32.07%
- 1 год
- 160.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCF и LIMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 13.75% | 9.56% | 0.97% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 19.24% | 91.22% | -1.18% |
Correlation
The correlation between SMCF and LIMI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCF vs. LIMI — Ранг доходности на риск
SMCF
LIMI
Сравнение SMCF c LIMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | LIMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 7.03 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 21.57 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 3.71 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.50 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и LIMI
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки LIMI в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и LIMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCF | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -43.77% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -23.00% | +15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -11.69% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -13.02% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 7.48% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и LIMI
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.55%, в то время как у Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCF | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 9.74% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 29.23% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 43.66% | -27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 41.41% | -21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 41.41% | -21.10% |
Сравнение комиссий SMCF и LIMI
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LIMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и LIMI
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности LIMI в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.45% | 0.54% | 8.14% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.44% | 3.91% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
SMCF and LIMI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIMI has higher volatility (9.74%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs LIMI's -43.77%.
On 1-year performance, LIMI leads with 160.78% vs 32.87% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIMI has performed better with a 160.78% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for LIMI.
SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.45% for LIMI.
SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while LIMI is Commodity Producers Equities. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.35% for LIMI.
LIMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCF и LIMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор