PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с BSMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 35.72% vs 6.54% for BSMW. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.28%.

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.54%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и BSMW

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.28%3.42%-0.35%1.88%

Correlation

The correlation between SMCF and BSMW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.04

Сравнение распределения секторов SMCF и BSMW

Секторы
SMCF
BSMW

Финансовые услуги

50.0%
1.7%

Энергетика

18.2%

-

Технологии

11.0%
0.1%

Промышленность

9.8%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
BSMW
1.7%

Энергетика

SMCF
18.2%
BSMW

-

Технологии

SMCF
11.0%
BSMW
0.1%

Промышленность

SMCF
9.8%
BSMW

-

Здравоохранение

SMCF
4.4%
BSMW

-

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
BSMW
0.3%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
BSMW

-

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
BSMW

-

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
BSMW

-

Недвижимость

SMCF
0.5%
BSMW

-

Коммунальные услуги

SMCF

-

BSMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с WEEIBSMW с MLPA

Доходность на риск

SMCF vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFBSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.35

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.37

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

2.25

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

7.09

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMW равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.69

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SMCF и BSMW

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и BSMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-7.57%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-2.92%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-1.72%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.92%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и BSMW

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что SMCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

0.92%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

1.97%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

2.81%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

5.00%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

5.00%

+15.31%

Сравнение комиссий SMCF и BSMW

SMCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и BSMW

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности BSMW в 3.20%

ПозицияTTM202520242023
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and BSMW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCF has higher volatility (3.49%) compared to BSMW (0.92%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs BSMW's -7.57%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 6.54% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 3.20% for BSMW.

SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while BSMW is Municipal Bonds. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.18% for BSMW.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор