Сравнение SMBS с SCHX
SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, SMBS returned 6.16% vs 27.92% for SCHX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 11.20%.
SMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам SMBS и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.72% | 8.15% | -0.07% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 11.20% | 17.46% | -0.61% |
Correlation
The correlation between SMBS and SCHX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMBS vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SMBS
SCHX
Сравнение SMBS c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.11 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 14.13 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.34 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и SCHX
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMBS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -34.33% | +31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.02% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.27% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -3.97% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.98% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и SCHX
Текущая волатильность для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) составляет 1.54%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что SMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMBS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.86% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 9.03% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 11.98% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 17.12% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 18.14% | -13.29% |
Сравнение комиссий SMBS и SCHX
И SMBS, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и SCHX
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SCHX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.00% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.17% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMBS and SCHX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHX has higher volatility (2.86%) compared to SMBS (1.54%). In terms of maximum drawdown, SMBS dropped -3.20% vs SCHX's -34.33%.
On 1-year performance, SCHX leads with 27.92% vs 6.16% for SMBS. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SMBS has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHX has performed better with a 27.92% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMBS and SCHX have the same expense ratio: 0.03% per year.
SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 1.00% for SCHX.
SMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while SCHX is Large Cap Blend Equities. SMBS tracks Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index.
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMBS и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор