Сравнение SMBS с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SMBS и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | -0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS и SCHX
И SMBS, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMBS vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SMBS
SCHX
Сравнение SMBS c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.50 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.51 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.02 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SMBS и SCHX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и SCHX
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и SCHX
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -34.33% | +31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -12.19% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.67% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -4.00% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.62% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и SCHX
Текущая волатильность для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) составляет 1.83%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 5.36% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 9.67% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 18.33% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 17.13% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 18.13% | -13.22% |