Сравнение SMBS с GBIL

С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMBS на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBS и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMBS и GBIL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности GBIL в 3.86%

Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и GBIL.

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.