PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMBPX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMBPX с SSCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMBPX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		0.00%2.92%-0.11%1.84%-2.57%-1.39%0.77%1.00%-2.38%2.12%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SMBPX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: -0.09% против 9.16% соответственно.

SMBPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.27%
3 года*
1.35%
5 лет*
0.13%
10 лет*
-0.09%

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с SMBPX:
SMBPX с SIBPXSMBPX с SLCGXSMBPX с SBMIXSMBPX с SPMAXSMBPX с SMICXSMBPX с SHPAXSMBPX с SAMIX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с BSCFX

Сравнение комиссий SMBPX и SSCPX

SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии SSCPX в 1.70%.

SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio

Доходность на риск

SMBPX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMBPX
Ранг доходности на риск SMBPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBPX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBPXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.72

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.14

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.17

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

3.79

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBPX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBPX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBPX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBPXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.72

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.18

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.40

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.36

+0.52

Корреляция

Корреляция между SMBPX и SSCPX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и SSCPX

Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SSCPX в 9.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		2.69%2.69%1.16%0.00%0.00%0.04%0.10%0.10%0.36%0.23%4.23%1.50%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и SSCPX

Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMBPXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.99%

-53.65%

+43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-11.83%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.72%

-27.78%

+21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.99%

-43.59%

+33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-11.54%

+8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-10.30%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.66%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и SSCPX

Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMBPXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.50%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

14.84%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

22.41%

-19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

22.10%

-19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

22.90%

-20.93%