PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMBPX с DFIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMBPX с DFIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).

SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и DFIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMBPX и DFIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		0.00%2.92%-0.11%1.84%-2.57%-1.39%0.77%1.00%-2.38%2.12%
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		0.91%3.41%5.41%4.98%-1.19%-0.19%0.62%2.44%1.87%0.94%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SMBPX уступали акциям DFIHX по среднегодовой доходности: -0.09% против 1.93% соответственно.

SMBPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.92%
3 года*
1.35%
5 лет*
0.11%
10 лет*
-0.09%

DFIHX

1 день
0.10%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.99%
1 год
3.79%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.63%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Municipal Bond Portfolio

DFA One Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с SMBPX:
SMBPX с SIBPXSMBPX с SLCGXSMBPX с SBMIXSMBPX с SPMAXSMBPX с SMICXSMBPX с SHPAXSMBPX с SABIX
Часто сравнивают с DFIHX:
DFIHX с DGCFXDFIHX с MEARDFIHX с DGSIXDFIHX с PRWBXDFIHX с DFACDFIHX с FUAMXDFIHX с PHYQX

Сравнение комиссий SMBPX и DFIHX

SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.

SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

SMBPX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMBPX
Ранг доходности на риск SMBPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DFIHX
Ранг доходности на риск DFIHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBPX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBPXDFIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

5.38

-4.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

9.47

-8.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

8.43

-7.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

8.97

-8.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

38.87

-36.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBPX vs. DFIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DFIHX равного 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBPX и DFIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBPXDFIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

5.38

-4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

2.67

-2.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

2.44

-2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.52

-0.64

Корреляция

Корреляция между SMBPX и DFIHX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и DFIHX

Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DFIHX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		2.69%2.69%1.16%0.00%0.00%0.04%0.10%0.10%0.36%0.23%4.23%1.50%
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		3.72%3.26%4.99%3.37%1.07%0.00%0.62%2.12%1.85%1.13%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и DFIHX

Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и DFIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMBPXDFIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.99%

-2.53%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-0.39%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.72%

-2.26%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.99%

-2.26%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

0.00%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-0.15%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.09%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и DFIHX

Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMBPXDFIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.20%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

0.41%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

0.72%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

0.99%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

0.79%

+1.18%