Сравнение SMBPX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SMBPX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBPX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.39% | 0.77% | 1.00% | -2.38% | 2.12% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SMBPX уступали акциям BUBSX по среднегодовой доходности: -0.09% против 2.49% соответственно.
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -0.09%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBPX и BUBSX
SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
SMBPX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
SMBPX
BUBSX
Сравнение SMBPX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBPX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 6.41 | -5.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 18.34 | -16.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 8.48 | -7.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 42.42 | -41.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 229.13 | -226.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBPX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 6.41 | -5.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 4.44 | -4.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 3.56 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 3.12 | -2.24 |
Корреляция
Корреляция между SMBPX и BUBSX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBPX и BUBSX
Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SMBPX и BUBSX
Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBPX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.99% | -1.88% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -0.10% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | -0.83% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.99% | -1.88% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | 0.00% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.08% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.02% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBPX и BUBSX
Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBPX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.20% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.46% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 0.65% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 0.75% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.70% | +1.27% |