Сравнение SMB с PRMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX).
SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. PRMDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SMB и PRMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMB и PRMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | -0.20% | 4.61% | 2.41% | 3.14% | -4.50% | 0.12% | 3.30% | 4.54% | 1.86% | 1.16% |
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 0.43% | 5.65% | 2.22% | 3.36% | -2.29% | 0.30% | 1.15% | 2.52% | 0.98% | 1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PRMDX с доходностью 0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMB имеют среднегодовую доходность 1.50%, а акции PRMDX немного отстают с 1.44%.
SMB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 1.50%
PRMDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и PRMDX
SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRMDX в 0.53%.
Доходность на риск
SMB vs. PRMDX — Ранг доходности на риск
SMB
PRMDX
Сравнение SMB c PRMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMB | PRMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 3.00 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 5.01 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.37 | -1.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.16 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 19.18 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMB | PRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 3.00 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.09 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.89 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.45 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между SMB и PRMDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и PRMDX
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности PRMDX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.43% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 4.73% | 4.50% | 2.58% | 1.71% | 0.61% | 0.69% | 1.14% | 1.33% | 1.16% | 0.89% | 0.74% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и PRMDX
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки PRMDX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и PRMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMB | PRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -4.31% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -1.36% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -4.31% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -4.31% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.77% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.38% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.30% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и PRMDX
VanEck Short Muni ETF (SMB) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что SMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMB | PRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.46% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.04% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 1.83% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 1.71% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 1.62% | +2.65% |