Сравнение SMB с DAPP
SMB (VanEck Short Muni ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - SMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMB returned 1.17%/yr vs -0.16%/yr for DAPP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SMB charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности SMB и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 33.03%.
SMB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 1.51%
DAPP
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 33.03%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 55.85%
- 3 года*
- 57.26%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMB и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 0.55% | 4.61% | 2.41% | 3.14% | -4.50% | 0.16% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 33.03% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -85.60% | -38.65% |
Correlation
The correlation between SMB and DAPP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMB vs. DAPP — Ранг доходности на риск
SMB
DAPP
Сравнение SMB c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMB | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.18 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.16 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 2.28 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMB | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.91 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.00 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.07 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SMB и DAPP
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMB | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -91.90% | +79.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -48.21% | +47.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.80% | -58.88% | +57.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -91.90% | +84.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -27.06% | +26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -57.42% | +56.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 24.56% | -24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и DAPP
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.42%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMB | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 15.49% | -15.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 46.31% | -45.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 61.71% | -60.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 72.90% | -70.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 72.64% | -68.38% |
Сравнение комиссий SMB и DAPP
SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DAPP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и DAPP
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.70% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SMB and DAPP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (15.49%) compared to SMB (0.42%). In terms of maximum drawdown, SMB dropped -12.64% vs DAPP's -91.90%.
On 5-year performance, SMB leads with 1.17% vs -0.16% for DAPP. On fees, SMB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMB has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SMB has performed better with a 1.17% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DAPP.
SMB has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for DAPP.
SMB is categorized as Municipal Bonds, while DAPP is Technology Equities. SMB tracks Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.20% for SMB and 0.50% for DAPP.
SMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMB и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор