Сравнение SMAY с PAPR
SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. SMAY is actively managed, while PAPR is passively managed. Over the past 3 years, SMAY returned 10.83%/yr vs 10.93%/yr for PAPR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAY charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.
Доходность
Сравнение доходности SMAY и PAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAY показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у PAPR с доходностью 7.82%.
SMAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAY и PAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 9.11% | 4.75% | 12.60% | 9.21% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 7.82% | 6.58% | 12.28% | 9.39% |
Correlation
The correlation between SMAY and PAPR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г. | 0.67 |
The correlation between SMAY and PAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAY vs. PAPR — Ранг доходности на риск
SMAY
PAPR
Сравнение SMAY c PAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMAY | PAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.90 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | 11.24 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.79 | 55.75 | -31.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMAY и PAPR
Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и PAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAY | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -15.31% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -1.16% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -11.87% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.12% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -1.56% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.23% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAY и PAPR
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAY | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.43% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 2.79% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 3.39% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 8.22% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 9.41% | +0.78% |
Сравнение комиссий SMAY и PAPR
SMAY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAY и PAPR
Ни SMAY, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMAY and PAPR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMAY has higher volatility (3.27%) compared to PAPR (1.43%). In terms of maximum drawdown, SMAY dropped -14.44% vs PAPR's -15.31%.
On 3-year performance, PAPR leads with 10.93% vs 10.83% for SMAY. On fees, PAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PAPR has performed better with a 10.93% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.
SMAY and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for SMAY and 0.79% for PAPR.
PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMAY и PAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор