Сравнение SMAX с ZSEP

С начала года, SMAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у ZSEP с доходностью -0.07%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZSEP в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSEP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и ZSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMAX и ZSEP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как ZSEP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, примерно равная максимальной просадке ZSEP в -3.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и ZSEP.

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.