Сравнение SMAX с IBIC
SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SMAX is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, SMAX returned 9.17% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SMAX charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SMAX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
SMAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAX и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.09% | 8.01% | 1.02% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 0.53% |
Correlation
The correlation between SMAX and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SMAX
IBIC
Сравнение SMAX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 2.24 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 17.27 | -12.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.11 | 67.45 | -41.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 5.05 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 3.49 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и IBIC
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -0.90% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -0.26% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.13% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.10% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.07% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и IBIC
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что SMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.33% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 0.67% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 0.90% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 1.58% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 1.58% | +2.09% |
Сравнение комиссий SMAX и IBIC
SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и IBIC
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMAX has higher volatility (0.38%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, SMAX dropped -3.90% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, SMAX leads with 9.17% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMAX has performed better with a 9.17% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SMAX.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.95% for SMAX.
SMAX is categorized as Defined Outcome, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.50% for SMAX and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 3.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMAX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор