Сравнение SMARX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMARX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMARX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции SMARX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 3.35% против 10.77% соответственно.
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMARX и LIVIX
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMARX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
SMARX
LIVIX
Сравнение SMARX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMARX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.85 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.81 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 8.47 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMARX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.25 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SMARX и LIVIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и LIVIX
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок SMARX и LIVIX
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMARX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -34.44% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -11.82% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -26.45% | +10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -34.44% | +18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -6.66% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -4.56% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.53% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и LIVIX
Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMARX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 6.29% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 9.78% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 17.10% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 15.77% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 16.67% | -12.30% |