PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMARX с FHMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMARX с FHMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMARX (Brandes Separately Managed Account Reserve Trust) and FHMFX (Fidelity Series Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, SMARX returned 1.83%/yr vs 0.64%/yr for FHMFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMARX и FHMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMARX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у FHMFX с доходностью 0.64%.

SMARX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.72%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.99%

FHMFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.71%
3 года*
5.94%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMARX и FHMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		0.48%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-2.01%
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		0.64%8.18%3.13%9.11%-17.03%-1.41%10.15%14.45%-0.24%

Correlation

The correlation between SMARX and FHMFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.88

The correlation between SMARX and FHMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Fidelity Series Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с BFCAXSMARX с FIIFXSMARX с FCSPXSMARX с CBFSXSMARX с ISHIXSMARX с GSGDXSMARX с IDMIX
Часто сравнивают с FHMFX:
FHMFX с BSVFHMFX с SIDCXFHMFX с MIFIXFHMFX с SCYBFHMFX с LKFIXFHMFX с FZROXFHMFX с FIIFX

Доходность на риск

SMARX vs. FHMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FHMFX
Ранг доходности на риск FHMFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMARX c FHMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMARXFHMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.46

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.18

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.98

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

6.54

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMARX vs. FHMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMARX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHMFX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMARX и FHMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMARXFHMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SMARX и FHMFX

Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки FHMFX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и FHMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMARXFHMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-22.95%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-3.24%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-6.45%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-22.95%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.07%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-6.31%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.98%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SMARX и FHMFX

Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMARXFHMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.51%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

3.21%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

4.39%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

6.71%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

6.51%

-2.12%

Сравнение комиссий SMARX и FHMFX

SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHMFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMARX и FHMFX

Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности FHMFX в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		4.84%4.70%4.52%4.07%2.65%2.42%3.05%3.90%1.49%0.00%0.00%0.00%
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.78%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SMARX and FHMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHMFX has higher volatility (1.51%) compared to SMARX (1.31%). In terms of maximum drawdown, SMARX dropped -47.07% vs FHMFX's -22.95%.

FHMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMARX и FHMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор