Сравнение SLYV с RWO
SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYV returned 10.61%/yr vs 3.88%/yr for RWO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for RWO.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и RWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у RWO с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции SLYV превзошли акции RWO по среднегодовой доходности: 10.61% против 3.88% соответственно.
SLYV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 10.61%
RWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение доходности по годам SLYV и RWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 17.46% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 11.74% |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 11.44% | 8.87% | 1.76% | 10.91% | -25.11% | 31.03% | -10.44% | 21.17% | -6.04% | 7.80% |
Correlation
The correlation between SLYV and RWO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г. | 0.70 |
The correlation between SLYV and RWO shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLYV vs. RWO — Ранг доходности на риск
SLYV
RWO
Сравнение SLYV c RWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLYV | RWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.57 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 6.03 | +7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLYV и RWO
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и RWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLYV | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -67.69% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.51% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.68% | -17.66% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -32.85% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -43.27% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.78% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -12.64% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.47% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и RWO
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеют волатильность 4.76% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLYV | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.59% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 9.89% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 13.14% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 17.06% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 18.21% | +5.73% |
Сравнение комиссий SLYV и RWO
SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и RWO
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности RWO в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.24% | 3.62% | 3.68% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 1.87% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
SLYV and RWO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLYV has higher volatility (4.76%) compared to RWO (4.59%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs RWO's -67.69%.
On 10-year performance, SLYV leads with 10.61% vs 3.88% for RWO. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RWO has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLYV has performed better with a 10.61% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.
RWO has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.87% for SLYV.
SLYV is categorized as Small Cap Value Equities, while RWO is REIT. SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.50% for RWO.
SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLYV и RWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор