Сравнение SLYV с CSSPX

С начала года, SLYV показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у CSSPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SLYV превзошли акции CSSPX по среднегодовой доходности: 9.46% против 4.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSSPX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа CSSPX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и CSSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLYV и CSSPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности CSSPX в 3.47%

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки CSSPX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и CSSPX.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.