PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с FYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 10.87%/yr vs 10.03%/yr for FYT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYG показывает доходность 16.95%, а FYT немного выше – 17.40%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции FYT по среднегодовой доходности: 10.87% против 10.03% соответственно.

SLYG

1 день
1.25%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.95%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.13%
3 года*
15.87%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.87%

FYT

1 день
1.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.18%
3 года*
16.50%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и FYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		16.95%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		17.40%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%

Correlation

The correlation between SLYG and FYT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.85

The correlation between SLYG and FYT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и FYT

Секторы
SLYG
FYT

Технологии

20.1%
8.4%

Промышленность

19.5%
12.9%

Здравоохранение

14.4%
6.1%

Финансовые услуги

13.9%
25.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
13.3%

Недвижимость

6.4%
9.1%

Энергетика

5.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
7.2%

Сырьевые материалы

2.8%
4.6%

Коммунальные услуги

1.9%
2.7%

Технологии

SLYG
20.1%
FYT
8.4%

Промышленность

SLYG
19.5%
FYT
12.9%

Здравоохранение

SLYG
14.4%
FYT
6.1%

Финансовые услуги

SLYG
13.9%
FYT
25.5%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.4%
FYT
13.3%

Недвижимость

SLYG
6.4%
FYT
9.1%

Энергетика

SLYG
5.1%
FYT
7.2%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.8%
FYT
2.7%

Потребительский защитный сектор

SLYG
2.8%
FYT
7.2%

Сырьевые материалы

SLYG
2.8%
FYT
4.6%

Коммунальные услуги

SLYG
1.9%
FYT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с SPYGFYT с VIOG

Доходность на риск

SLYG vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.98

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.92

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.48

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

12.65

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGFYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.98

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SLYG и FYT

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-50.48%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.34%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-28.90%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-28.90%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-50.48%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.98%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-8.54%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.95%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и FYT

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) составляет 4.47%, в то время как у First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SLYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.83%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.72%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

18.87%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

22.58%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

25.96%

-3.22%

Сравнение комиссий SLYG и FYT

SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и FYT

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FYT в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.10%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.70%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and FYT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.83%) compared to SLYG (4.47%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.15% vs FYT's -50.48%.

On 10-year performance, SLYG leads with 10.87% vs 10.03% for FYT. On fees, SLYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SLYG has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYG has performed better with a 10.87% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

FYT has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.70% for SLYG.

SLYG is categorized as Small Cap Growth Equities, while FYT is Small Cap Value Equities. SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.72% for FYT.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор