PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLYG с FLQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с FLQS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SLYG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while FLQS tracks the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLYG returned 7.72%/yr vs 7.79%/yr for FLQS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for FLQS.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и FLQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у FLQS с доходностью 16.50%.

SLYG

1 день
-0.09%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
15.60%
С начала года
23.70%
1 год
29.96%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.72%
10 лет*
11.11%

FLQS

1 день
1.52%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
11.33%
С начала года
16.50%
1 год
23.11%
3 года*
12.91%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и FLQS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		23.70%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%9.44%
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		16.50%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-5.86%7.41%

Correlation

The correlation between SLYG and FLQS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.88

The correlation between SLYG and FLQS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и FLQS

Секторы
SLYG
FLQS

Промышленность

18.8%
16.0%

Технологии

17.5%
18.2%

Здравоохранение

17.0%
9.9%

Финансовые услуги

14.2%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
15.0%

Недвижимость

6.5%
6.7%

Энергетика

4.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
7.8%

Сырьевые материалы

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.8%

Коммунальные услуги

1.7%
5.7%

Промышленность

SLYG
18.8%
FLQS
16.0%

Технологии

SLYG
17.5%
FLQS
18.2%

Здравоохранение

SLYG
17.0%
FLQS
9.9%

Финансовые услуги

SLYG
14.2%
FLQS
12.7%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.9%
FLQS
15.0%

Недвижимость

SLYG
6.5%
FLQS
6.7%

Энергетика

SLYG
4.5%
FLQS
4.2%

Потребительский защитный сектор

SLYG
3.0%
FLQS
7.8%

Сырьевые материалы

SLYG
2.9%
FLQS
2.1%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.8%
FLQS
1.8%

Коммунальные услуги

SLYG
1.7%
FLQS
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с FSGSFLQS с VBFLQS с VBK

Доходность на риск

SLYG vs. FLQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c FLQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYGFLQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.54

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.35

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.58

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

7.71

+3.79

SLYG vs. FLQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLQS равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и FLQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYG и FLQS

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки FLQS в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и FLQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGFLQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-42.16%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.00%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-23.12%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-28.05%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

0.00%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-7.92%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.01%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и FLQS

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGFLQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.40%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

10.52%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

15.08%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

19.20%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

21.59%

+1.11%

Сравнение комиссий SLYG и FLQS

SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLQS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и FLQS

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FLQS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.31%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%0.00%0.00%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.66%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SLYG and FLQS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYG has higher volatility (4.26%) compared to FLQS (3.40%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.92% vs FLQS's -42.16%.

On 5-year performance, FLQS leads with 7.79% vs 7.72% for SLYG. On fees, SLYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQS has performed better with a 7.79% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for FLQS.

FLQS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.66% for SLYG.

SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.35% for FLQS.

SLYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и FLQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор