PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLX с 0GZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLX с 0GZB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE).

SLX и 0GZB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. 0GZB.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLX и 0GZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLX и 0GZB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		9.85%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%20.57%16.21%
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		-0.58%50.68%2.19%7.00%-16.45%10.71%33.47%6.66%
Разные валюты инструментов

SLX торгуется в USD, в то время как 0GZB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0GZB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у 0GZB.DE с доходностью -0.58%.

SLX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.85%
6 месяцев
27.70%
1 год
53.89%
3 года*
16.55%
5 лет*
15.40%
10 лет*
17.95%

0GZB.DE

1 день
1.17%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
18.63%
1 год
37.90%
3 года*
15.04%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Steel ETF

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с ^DJUSSTSLX с PPLTSLX с REMX
Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO0GZB.DE с EMEC.DE

Сравнение комиссий SLX и 0GZB.DE

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии 0GZB.DE в 1.20%.

0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC
SLX
VanEck Vectors Steel ETF

Доходность на риск

SLX vs. 0GZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLX c 0GZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLX0GZB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.61

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.25

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.51

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

8.69

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLX vs. 0GZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0GZB.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и 0GZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLX0GZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.61

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.32

Корреляция

Корреляция между SLX и 0GZB.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и 0GZB.DE

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как 0GZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.41%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLX и 0GZB.DE

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки 0GZB.DE в -45.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и 0GZB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SLX0GZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-31.84%

-50.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-11.71%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-31.84%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-8.37%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.05%

-10.30%

-28.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.19%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и 0GZB.DE

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0GZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLX0GZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

6.41%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

18.03%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

23.49%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

24.23%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.36%

23.80%

+7.56%