Сравнение SLVU.TO с HXS.TO
SLVU.TO (BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - SLVU.TO is a Silver fund tracking the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVU.TO returned 7.59%/yr vs 16.01%/yr for HXS.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SLVU.TO charges 2.20%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.
Доходность
Сравнение доходности SLVU.TO и HXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVU.TO показывает доходность -31.23%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции SLVU.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 7.59% против 16.01% соответственно.
SLVU.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -31.23%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 140.04%
- 3 года*
- 51.03%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 7.59%
HXS.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам SLVU.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVU.TO BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF | -31.23% | 349.11% | 20.71% | -16.01% | -10.21% | -34.59% | 55.46% | 16.28% | -26.54% | 1.00% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 12.45% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 24.69% | 3.03% | 13.60% |
Correlation
The correlation between SLVU.TO and HXS.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.02 |
The correlation between SLVU.TO and HXS.TO shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SLVU.TO и HXS.TO
Секторы
SLVU.TO
HXS.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
SLVU.TO
HXS.TO
Сырьевые материалы
SLVU.TO
-
HXS.TO
Коммуникационные услуги
SLVU.TO
-
HXS.TO
Потребительский циклический сектор
SLVU.TO
-
HXS.TO
Потребительский защитный сектор
SLVU.TO
-
HXS.TO
Энергетика
SLVU.TO
-
HXS.TO
Финансовые услуги
SLVU.TO
-
HXS.TO
Здравоохранение
SLVU.TO
-
HXS.TO
Промышленность
SLVU.TO
-
HXS.TO
Технологии
SLVU.TO
-
HXS.TO
Коммунальные услуги
SLVU.TO
-
HXS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVU.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
SLVU.TO
HXS.TO
Сравнение SLVU.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVU.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.42 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 12.97 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVU.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.53 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.11 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.97 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.02 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок SLVU.TO и HXS.TO
Максимальная просадка SLVU.TO за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVU.TO и HXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVU.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -27.42% | -71.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -8.74% | -67.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.62% | -18.98% | -57.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.62% | -22.63% | -53.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.27% | -27.42% | -52.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.40% | 0.00% | -90.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.56% | -3.54% | -79.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.46% | 2.30% | +38.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVU.TO и HXS.TO
BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) имеет более высокую волатильность в 34.17% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SLVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVU.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.17% | 3.21% | +30.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.12% | 8.84% | +123.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.14% | 11.84% | +106.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.80% | 15.13% | +58.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.51% | 16.52% | +48.99% |
Сравнение комиссий SLVU.TO и HXS.TO
SLVU.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVU.TO и HXS.TO
Ни SLVU.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLVU.TO and HXS.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 2.20% for SLVU.TO.
SLVU.TO is categorized as Silver, while HXS.TO is S&P 500. SLVU.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER, while HXS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 2.20% for SLVU.TO and 0.10% for HXS.TO.
Подберите оптимальное распределение для SLVU.TO и HXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор