Сравнение SLVU.TO с GDXU
SLVU.TO (BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - SLVU.TO is a Silver fund tracking the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLVU.TO returned 3.55%/yr vs -12.75%/yr for GDXU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVU.TO charges 2.20%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности SLVU.TO и GDXU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLVU.TO торгуется в CAD, в то время как GDXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLVU.TO показывает доходность -62.36%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -70.95%.
SLVU.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -31.65%
- 6 месяцев
- -75.96%
- С начала года
- -62.36%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- -2.36%
GDXU
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -43.68%
- 6 месяцев
- -79.77%
- С начала года
- -70.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- -12.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVU.TO и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVU.TO BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF | -62.36% | 349.25% | 20.60% | -15.93% | -10.22% | -34.60% | 19.84% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -70.95% | 755.54% | -11.71% | -23.23% | -60.46% | -54.96% | 2.98% |
Correlation
The correlation between SLVU.TO and GDXU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between SLVU.TO and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVU.TO vs. GDXU — Ранг доходности на риск
SLVU.TO
GDXU
Сравнение SLVU.TO c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVU.TO | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.05 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.09 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVU.TO и GDXU
Максимальная просадка SLVU.TO за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVU.TO и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVU.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -94.06% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.60% | -86.42% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.60% | -86.42% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -90.63% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.75% | -86.42% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.45% | -69.29% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.27% | 45.38% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVU.TO и GDXU
Текущая волатильность для BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) составляет 26.01%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 35.76%. Это указывает на то, что SLVU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVU.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 35.76% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.47% | 126.12% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.61% | 145.98% | -23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.22% | 112.98% | -37.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.08% | 111.41% | -45.33% |
Сравнение комиссий SLVU.TO и GDXU
SLVU.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVU.TO и GDXU
Ни SLVU.TO, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLVU.TO and GDXU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.20% for SLVU.TO.
SLVU.TO is categorized as Silver, while GDXU is Leveraged Equities. SLVU.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 2.20% for SLVU.TO and 0.95% for GDXU.
Подберите оптимальное распределение для SLVU.TO и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор