Сравнение SLVU.TO с GDXU
SLVU.TO (BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SLVU.TO is a Silver fund tracking the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLVU.TO returned 12.11%/yr vs -8.37%/yr for GDXU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVU.TO charges 2.20%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности SLVU.TO и GDXU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLVU.TO торгуется в CAD, в то время как GDXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLVU.TO показывает доходность -32.84%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -43.09%.
SLVU.TO
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -32.84%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 133.37%
- 3 года*
- 49.77%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 7.42%
GDXU
- 1 день
- -10.26%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -43.09%
- 6 месяцев
- -34.21%
- 1 год
- 74.54%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVU.TO и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVU.TO BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF | -32.84% | 349.11% | 20.71% | -16.01% | -10.21% | -34.59% | 18.81% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -43.09% | 755.35% | -11.61% | -23.09% | -60.17% | -55.34% | 3.81% |
Correlation
The correlation between SLVU.TO and GDXU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between SLVU.TO and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SLVU.TO и GDXU
Секторы
SLVU.TO
GDXU
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
SLVU.TO
GDXU
-
Сырьевые материалы
SLVU.TO
-
GDXU
Коммуникационные услуги
SLVU.TO
-
GDXU
-
Потребительский циклический сектор
SLVU.TO
-
GDXU
-
Потребительский защитный сектор
SLVU.TO
-
GDXU
-
Энергетика
SLVU.TO
-
GDXU
-
Финансовые услуги
SLVU.TO
-
GDXU
-
Здравоохранение
SLVU.TO
-
GDXU
-
Промышленность
SLVU.TO
-
GDXU
-
Технологии
SLVU.TO
-
GDXU
-
Коммунальные услуги
SLVU.TO
-
GDXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVU.TO vs. GDXU — Ранг доходности на риск
SLVU.TO
GDXU
Сравнение SLVU.TO c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVU.TO | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.02 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 2.08 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVU.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.55 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.08 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SLVU.TO и GDXU
Максимальная просадка SLVU.TO за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -93.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVU.TO и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVU.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -93.99% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -73.63% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.62% | -73.63% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.62% | -92.07% | +15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -73.26% | -17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.56% | -68.86% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.19% | 35.98% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVU.TO и GDXU
Текущая волатильность для BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) составляет 34.08%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.23%. Это указывает на то, что SLVU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVU.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.08% | 46.23% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.13% | 116.73% | +15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.13% | 136.22% | -18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.80% | 107.85% | -34.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.52% | 107.09% | -41.57% |
Сравнение комиссий SLVU.TO и GDXU
SLVU.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVU.TO и GDXU
Ни SLVU.TO, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLVU.TO and GDXU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.20% for SLVU.TO.
SLVU.TO is categorized as Silver, while GDXU is Leveraged Equities. SLVU.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 2.20% for SLVU.TO and 0.95% for GDXU.
Подберите оптимальное распределение для SLVU.TO и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор