Сравнение SLVU.TO с HXD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (HXD.TO).
SLVU.TO и HXD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLVU.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. HXD.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLVU.TO и HXD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLVU.TO и HXD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVU.TO BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF | -24.53% | 349.11% | 20.71% | -16.01% | -10.21% | -34.59% | 55.46% | 16.28% | -26.54% | 1.00% |
HXD.TO BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF | -1.82% | -39.81% | 271.72% | -12.03% | 8.91% | -42.56% | -36.10% | -31.58% | 15.45% | -17.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SLVU.TO показывает доходность -24.53%, что значительно ниже, чем у HXD.TO с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции SLVU.TO превзошли акции HXD.TO по среднегодовой доходности: 10.30% против -9.76% соответственно.
SLVU.TO
- 1 день
- 14.89%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -24.53%
- 6 месяцев
- 53.78%
- 1 год
- 149.33%
- 3 года*
- 52.18%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 10.30%
HXD.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -39.16%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- -9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLVU.TO и HXD.TO
SLVU.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии HXD.TO в 1.78%.
Доходность на риск
SLVU.TO vs. HXD.TO — Ранг доходности на риск
SLVU.TO
HXD.TO
Сравнение SLVU.TO c HXD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (HXD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVU.TO | HXD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -1.39 | +2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | -2.29 | +4.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.74 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.69 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -0.96 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVU.TO | HXD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -1.39 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SLVU.TO и HXD.TO составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVU.TO и HXD.TO
Ни SLVU.TO, ни HXD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SLVU.TO и HXD.TO
Максимальная просадка SLVU.TO за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке HXD.TO в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVU.TO и HXD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLVU.TO | HXD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -98.45% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -55.32% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.62% | -55.32% | -21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.27% | -88.83% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.47% | -95.16% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.27% | -78.80% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.12% | 39.83% | -11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVU.TO и HXD.TO
BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) имеет более высокую волатильность в 38.33% по сравнению с BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (HXD.TO) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что SLVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLVU.TO | HXD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.33% | 9.26% | +29.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.40% | 19.16% | +111.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.99% | 28.97% | +86.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 181.64% | -109.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.51% | 130.66% | -66.15% |