PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVU.TO с LGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVU.TO с LGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO).

SLVU.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVU.TO и LGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVU.TO и LGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVU.TO
BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF		-24.53%349.11%20.71%-16.01%-10.21%-34.59%55.46%16.28%-26.54%1.00%
LGD.TO
Liberty Gold Corp.		40.96%219.23%-16.13%-44.64%-42.27%-44.25%59.63%257.38%-30.68%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, SLVU.TO показывает доходность -24.53%, что значительно ниже, чем у LGD.TO с доходностью 40.96%. За последние 10 лет акции SLVU.TO превзошли акции LGD.TO по среднегодовой доходности: 10.30% против 8.04% соответственно.

SLVU.TO

1 день
14.89%
1 месяц
-38.47%
С начала года
-24.53%
6 месяцев
53.78%
1 год
149.33%
3 года*
52.18%
5 лет*
19.48%
10 лет*
10.30%

LGD.TO

1 день
8.33%
1 месяц
-25.95%
С начала года
40.96%
6 месяцев
85.71%
1 год
244.12%
3 года*
25.64%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF

Liberty Gold Corp.

Часто сравнивают с SLVU.TO:
SLVU.TO с GDXUSLVU.TO с CNDU.TOSLVU.TO с HXD.TO
Часто сравнивают с LGD.TO:
LGD.TO с TLTLGD.TO с CGWLGD.TO с HYGLGD.TO с AC.TOLGD.TO с HSLV.TOLGD.TO с BSX.TOLGD.TO с BITF.TO

Доходность на риск

SLVU.TO vs. LGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVU.TO
Ранг доходности на риск SLVU.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVU.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVU.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVU.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVU.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVU.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LGD.TO
Ранг доходности на риск LGD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVU.TO c LGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) и Liberty Gold Corp. (LGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVU.TOLGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

3.51

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.68

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

6.05

-4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

20.24

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVU.TO vs. LGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVU.TO на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа LGD.TO равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVU.TO и LGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVU.TOLGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.51

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.03

-0.09

Корреляция

Корреляция между SLVU.TO и LGD.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVU.TO и LGD.TO

Ни SLVU.TO, ни LGD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLVU.TO и LGD.TO

Максимальная просадка SLVU.TO за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке LGD.TO в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVU.TO и LGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVU.TOLGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.60%

-99.66%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-41.21%

-35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.62%

-87.15%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.27%

-90.04%

+9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.47%

-98.25%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.27%

-75.96%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.12%

12.32%

+15.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVU.TO и LGD.TO

BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) имеет более высокую волатильность в 38.33% по сравнению с Liberty Gold Corp. (LGD.TO) с волатильностью 23.20%. Это указывает на то, что SLVU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVU.TOLGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.33%

23.20%

+15.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.40%

50.75%

+79.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.99%

70.05%

+44.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.06%

66.95%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.51%

64.97%

-0.46%