Сравнение SLVU.TO с AGQ
SLVU.TO (BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both Silver funds - SLVU.TO tracks the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER while AGQ tracks the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVU.TO returned -2.36%/yr vs 2.11%/yr for AGQ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SLVU.TO charges 2.20%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности SLVU.TO и AGQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLVU.TO торгуется в CAD, в то время как AGQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLVU.TO показывает доходность -62.36%, а AGQ немного выше – -60.12%. За последние 10 лет акции SLVU.TO уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -2.36% против 2.11% соответственно.
SLVU.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -31.65%
- 6 месяцев
- -75.96%
- С начала года
- -62.36%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- -2.36%
AGQ
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -31.41%
- 6 месяцев
- -74.91%
- С начала года
- -60.12%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам SLVU.TO и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVU.TO BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF | -62.36% | 349.25% | 20.60% | -15.93% | -10.22% | -34.60% | 55.36% | 16.38% | -26.60% | 1.00% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -60.12% | 339.67% | 34.42% | -17.11% | -2.05% | -32.29% | 58.18% | 15.08% | -15.55% | -1.65% |
Correlation
The correlation between SLVU.TO and AGQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between SLVU.TO and AGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVU.TO vs. AGQ — Ранг доходности на риск
SLVU.TO
AGQ
Сравнение SLVU.TO c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVU.TO | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.20 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVU.TO и AGQ
Максимальная просадка SLVU.TO за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -97.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVU.TO и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVU.TO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -97.25% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.60% | -84.65% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.60% | -84.65% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -84.65% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.60% | -84.65% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.75% | -87.80% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.45% | -78.20% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.27% | 48.43% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVU.TO и AGQ
BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) и ProShares Ultra Silver (AGQ) имеют волатильность 26.01% и 26.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVU.TO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 26.39% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.47% | 129.47% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.61% | 124.64% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.22% | 76.18% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.08% | 66.59% | -0.51% |
Сравнение комиссий SLVU.TO и AGQ
SLVU.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVU.TO и AGQ
Ни SLVU.TO, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SLVU.TO and AGQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 2.20% for SLVU.TO.
SLVU.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER, while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 2.20% for SLVU.TO and 0.93% for AGQ.
Подберите оптимальное распределение для SLVU.TO и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор