PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVRX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVRX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

SLVRX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVRX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		2.51%27.32%12.24%5.25%-1.30%26.02%5.92%26.26%-12.52%18.96%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, SLVRX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SLVRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.33% против 18.99% соответственно.

SLVRX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.09%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.33%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SLVRX:
SLVRX с ALBAXSLVRX с NOBLSLVRX с REMXSLVRX с SLVPSLVRX с NYVTXSLVRX с SLVSLVRX с SIVR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий SLVRX и QQQ

SLVRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

SLVRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVRX
Ранг доходности на риск SLVRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.07

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.66

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.00

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.32

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVRX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVRX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между SLVRX и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVRX и QQQ

Дивидендная доходность SLVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		8.29%8.50%3.27%3.42%1.15%5.83%7.46%6.83%4.60%3.92%8.22%4.27%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SLVRX и QQQ

Максимальная просадка SLVRX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVRX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVRXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-82.97%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.62%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-35.12%

+16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-35.12%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-7.86%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-32.99%

+25.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.44%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVRX и QQQ

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) составляет 4.66%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SLVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVRXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.61%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

12.82%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

22.70%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

22.38%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

22.25%

-3.56%