Сравнение SLVR с SLVO
SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - SLVR tracks the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVR returned 70.25% vs 29.87% for SLVO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLVR и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVR показывает доходность -14.61%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью -7.83%.
SLVR
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -14.61%
- 6 месяцев
- -16.87%
- 1 год
- 70.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVO
- 1 день
- -7.04%
- 1 месяц
- -18.87%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVR и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | -14.61% | 171.53% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -7.83% | 64.36% |
Correlation
The correlation between SLVR and SLVO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between SLVR and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR vs. SLVO — Ранг доходности на риск
SLVR
SLVO
Сравнение SLVR c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVR | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.40 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 6.08 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVR и SLVO
Максимальная просадка SLVR за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки SLVO в -21.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -21.39% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.84% | -21.39% | -21.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.84% | -21.39% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -3.32% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.63% | 4.93% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR и SLVO
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что SLVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.66% | 12.63% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.89% | 30.22% | +23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.34% | 32.17% | +32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.03% | 26.45% | +32.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.03% | 26.45% | +32.58% |
Сравнение комиссий SLVR и SLVO
И SLVR, и SLVO имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR и SLVO
Дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SLVO в 71.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 71.97% | 19.35% | 14.45% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 4.31% | 3.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVR and SLVO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVR has higher volatility (21.66%) compared to SLVO (12.63%). In terms of maximum drawdown, SLVR dropped -42.84% vs SLVO's -21.39%.
On 1-year performance, SLVR leads with 70.25% vs 29.87% for SLVO. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 12.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 70.25% return vs 29.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVR and SLVO have the same expense ratio: 0.65% per year.
SLVO has the higher dividend yield at 71.97%, compared with 4.31% for SLVR.
SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Sprott and UBS.
SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVR и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор