PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVR с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVR с SLVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - SLVR tracks the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVR returned 114.00% vs 63.99% for SLVO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SLVR и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVR показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 14.36%.

SLVR

1 день
-0.19%
1 месяц
3.43%
С начала года
6.59%
6 месяцев
22.45%
1 год
114.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLVO

1 день
0.77%
1 месяц
4.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
19.03%
1 год
63.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVR и SLVO

2026 (YTD)2025
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		6.59%170.44%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		14.36%62.50%

Correlation

The correlation between SLVR and SLVO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between SLVR and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с PSLVSLVR с SLVPSLVR с SILJSLVR с GDXSLVR с SILSLVR с SIVR
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

SLVR vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVR c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.18

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.43

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.73

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

15.35

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVR vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVR и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.18

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.63

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SLVR и SLVO

Максимальная просадка SLVR за все время составила -38.60%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVRSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.60%

-17.23%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.60%

-17.23%

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-2.47%

-26.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-3.13%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.57%

4.18%

+11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVR и SLVO

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что SLVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVRSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.23%

6.41%

+12.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.02%

27.33%

+23.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.62%

29.53%

+32.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.77%

25.21%

+32.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.77%

25.21%

+32.56%

Сравнение комиссий SLVR и SLVO

И SLVR, и SLVO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVR и SLVO

Дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SLVO в 46.09%

ПозицияTTM20252024
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.09%19.35%14.45%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.45%3.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLVR and SLVO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVR has higher volatility (19.23%) compared to SLVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, SLVR dropped -38.60% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SLVR leads with 114.00% vs 63.99% for SLVO. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 114.00% return vs 63.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVR and SLVO have the same expense ratio: 0.65% per year.

SLVO has the higher dividend yield at 46.09%, compared with 3.45% for SLVR.

SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Sprott and UBS.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVR и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор