Сравнение SLVR с SETM
SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVR returned 50.90% vs 50.71% for SETM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLVR и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVR показывает доходность -15.90%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью -1.21%.
SLVR
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -20.42%
- 6 месяцев
- -29.21%
- С начала года
- -15.90%
- 1 год
- 50.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -18.87%
- 6 месяцев
- -18.33%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 50.71%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVR и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | -15.90% | 171.53% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | -1.21% | 87.08% |
Correlation
The correlation between SLVR and SETM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between SLVR and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR vs. SETM — Ранг доходности на риск
SLVR
SETM
Сравнение SLVR c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVR | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.82 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 4.71 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVR и SETM
Максимальная просадка SLVR за все время составила -43.70%, примерно равная максимальной просадке SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -42.81% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.70% | -28.01% | -15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.70% | -28.01% | -15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -15.18% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 10.79% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR и SETM
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Sprott Critical Materials ETF (SETM) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что SLVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 9.76% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.18% | 37.20% | +15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.58% | 46.70% | +17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.65% | 37.22% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.65% | 37.22% | +21.43% |
Сравнение комиссий SLVR и SETM
И SLVR, и SETM имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR и SETM
Дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SETM в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.58% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 4.38% | 3.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVR and SETM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVR has higher volatility (15.37%) compared to SETM (9.76%). In terms of maximum drawdown, SLVR dropped -43.70% vs SETM's -42.81%.
On 1-year performance, SLVR leads with 50.90% vs 50.71% for SETM. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 50.90% return vs 50.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVR and SETM have the same expense ratio: 0.65% per year.
SLVR has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.58% for SETM.
SLVR is categorized as Silver, while SETM is Materials. SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVR и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор