PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVR с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVR с EWY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVR returned 118.11% vs 251.82% for EWY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SLVR charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности SLVR и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVR показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 119.05%.

SLVR

1 день
-5.47%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.80%
6 месяцев
18.93%
1 год
118.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWY

1 день
-0.73%
1 месяц
30.18%
С начала года
119.05%
6 месяцев
134.13%
1 год
251.82%
3 года*
51.99%
5 лет*
20.31%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVR и EWY

2026 (YTD)2025
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		6.80%170.44%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		119.05%81.43%

Correlation

The correlation between SLVR and EWY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с PSLVSLVR с SLVPSLVR с SILJSLVR с GDXSLVR с SILSLVR с SIVR
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

SLVR vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVR c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVREWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
6.02

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
5.31

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.74

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

10.99

-7.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

40.91

-33.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVR vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVR на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVR и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVREWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

6.02

-4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.33

+1.68

Просадки

Сравнение просадок SLVR и EWY

Максимальная просадка SLVR за все время составила -38.60%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVREWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.60%

-74.14%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.60%

-23.08%

-15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.51%

-1.73%

-26.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-20.13%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

6.19%

+9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVR и EWY

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеют волатильность 19.31% и 20.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVREWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

20.32%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.02%

37.41%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.64%

42.10%

+19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.85%

28.83%

+29.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

27.37%

+30.48%

Сравнение комиссий SLVR и EWY

SLVR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVR и EWY

Дивидендная доходность SLVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности EWY в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		0.96%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.45%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLVR and EWY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (20.32%) compared to SLVR (19.31%). In terms of maximum drawdown, SLVR dropped -38.60% vs EWY's -74.14%.

On 1-year performance, EWY leads with 251.82% vs 118.11% for SLVR. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SLVR has been the lower-risk option at 19.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWY has performed better with a 251.82% return vs 118.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SLVR.

SLVR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.96% for EWY.

SLVR is categorized as Silver, while EWY is Asia Pacific Equities. SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SLVR and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVR и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор