PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с IDMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 12.67%/yr vs 12.64%/yr for IDMO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLVP имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции IDMO немного отстают с 12.64%.

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
81.81%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between SLVP and IDMO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.27

Over the past year, SLVP and IDMO have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SLVP и IDMO

Секторы
SLVP
IDMO

Сырьевые материалы

100.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

42.4%

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

-

22.6%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Сырьевые материалы

SLVP
100.0%
IDMO
10.2%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

IDMO
2.2%

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

IDMO
2.5%

Энергетика

SLVP

-

IDMO
1.9%

Финансовые услуги

SLVP

-

IDMO
42.4%

Здравоохранение

SLVP

-

IDMO
1.2%

Промышленность

SLVP

-

IDMO
22.6%

Недвижимость

SLVP

-

IDMO
2.0%

Технологии

SLVP

-

IDMO
5.3%

Коммунальные услуги

SLVP

-

IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

SLVP vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.30

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.93

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.89

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

7.64

-1.78

SLVP vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и IDMO

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-39.38%

-41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-12.31%

-25.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

-12.65%

-25.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-27.07%

-26.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-31.34%

-30.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-1.92%

-29.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.78%

-9.74%

-37.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

3.04%

+11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и IDMO

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

7.92%

+11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

16.02%

+29.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

17.92%

+36.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

18.03%

+25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

18.18%

+24.27%

Сравнение комиссий SLVP и IDMO

SLVP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и IDMO

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and IDMO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (19.61%) compared to IDMO (7.92%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, SLVP leads with 12.67% vs 12.64% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 12.67% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.88% for SLVP.

SLVP is categorized as Silver, while IDMO is Momentum. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.25% for IDMO.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор