PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVIX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVIX с SLMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

SLVIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVIX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVIX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		0.27%28.02%12.90%5.90%-0.78%26.68%6.49%26.89%-12.03%19.05%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		0.17%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, SLVIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у SLMCX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции SLVIX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 12.48% против 22.20% соответственно.

SLVIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
9.45%
1 год
24.70%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.48%

SLMCX

1 день
-2.99%
1 месяц
-9.33%
С начала года
0.17%
6 месяцев
5.15%
1 год
58.16%
3 года*
29.27%
5 лет*
16.53%
10 лет*
22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с SLVIX:
SLVIX с VIHAXSLVIX с TOWFXSLVIX с FGINXSLVIX с VALAXSLVIX с NEIMXSLVIX с AVERXSLVIX с CMTFX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий SLVIX и SLMCX

SLVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Доходность на риск

SLVIX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVIX
Ранг доходности на риск SLVIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVIX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVIXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.90

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.46

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.54

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

13.44

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVIX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLMCX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVIX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVIXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.26

Корреляция

Корреляция между SLVIX и SLMCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVIX и SLMCX

Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности SLMCX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		8.34%8.37%3.62%3.75%1.62%5.95%7.47%6.97%5.02%3.73%6.95%4.71%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		9.44%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок SLVIX и SLMCX

Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVIXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-68.10%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-14.88%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-37.32%

+18.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-37.32%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-11.96%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-13.05%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.93%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVIX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) составляет 3.75%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что SLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVIXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

9.50%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

21.01%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

30.59%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

25.96%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

25.93%

-7.26%