PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVIX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVIX с COSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).

SLVIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVIX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVIX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		0.27%28.02%12.90%5.90%-0.78%26.68%6.49%26.89%-12.03%19.05%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLVIX показывает доходность 0.27%, а COSZX немного выше – 0.28%. За последние 10 лет акции SLVIX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 12.48% против 9.81% соответственно.

SLVIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
9.45%
1 год
24.70%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.48%

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с SLVIX:
SLVIX с VIHAXSLVIX с TOWFXSLVIX с FGINXSLVIX с VALAXSLVIX с NEIMXSLVIX с SLMCXSLVIX с AVERX
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX

Сравнение комиссий SLVIX и COSZX

SLVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2

Доходность на риск

SLVIX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVIX
Ранг доходности на риск SLVIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVIX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVIXCOSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.77

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.27

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.33

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.03

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVIX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSZX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVIX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVIXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.23

Корреляция

Корреляция между SLVIX и COSZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVIX и COSZX

Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности COSZX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVIX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2		8.34%8.37%3.62%3.75%1.62%5.95%7.47%6.97%5.02%3.73%6.95%4.71%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SLVIX и COSZX

Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и COSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVIXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-63.37%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.76%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-25.77%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.46%

-43.40%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-10.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-18.03%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.04%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVIX и COSZX

Текущая волатильность для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) составляет 3.75%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVIXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

6.37%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.10%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.05%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.74%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.43%

+1.24%