Сравнение SLVAX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SLVAX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLVAX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 2.58% | 27.60% | 12.53% | 5.56% | -1.09% | 26.34% | 6.12% | 26.57% | -12.32% | 18.98% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SLVAX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции SLVAX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.45% против 11.35% соответственно.
SLVAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.45%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLVAX и FBLEX
SLVAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
SLVAX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
SLVAX
FBLEX
Сравнение SLVAX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVAX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.00 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.44 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.39 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 6.40 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVAX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.00 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SLVAX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVAX и FBLEX
Дивидендная доходность SLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 8.33% | 8.54% | 3.46% | 3.60% | 1.38% | 5.91% | 7.52% | 6.96% | 4.83% | 3.86% | 7.19% | 4.49% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок SLVAX и FBLEX
Максимальная просадка SLVAX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVAX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLVAX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -39.73% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.55% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -19.00% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -39.73% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.93% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -3.86% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.51% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVAX и FBLEX
Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLVAX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.24% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 8.05% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 15.24% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.81% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.40% | +1.29% |