Сравнение SLV с XRP-USD
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SLV returned 18.83%/yr vs 5.05%/yr for XRP-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -38.55%.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
XRP-USD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -38.55%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
XRP-USD XRP | -38.55% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between SLV and XRP-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
SLV
XRP-USD
Сравнение SLV c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.70 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -1.10 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и XRP-USD
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -95.87% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -69.23% | +23.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -69.23% | +23.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -77.83% | +32.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -68.19% | +26.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -70.99% | +26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 43.81% | -22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и XRP-USD
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 14.71%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 14.71% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 46.28% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 56.25% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 72.37% | -35.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 111.79% | -79.79% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and XRP-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to XRP-USD (14.71%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs XRP-USD's -95.87%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор