PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 13.99% против 19.77% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between SLV and WMT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Walmart Inc.

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

SLV vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.22

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.79

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.83

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

5.82

-1.72

SLV vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMT равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и WMT

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-77.14%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-15.75%

-29.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-21.93%

-23.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-25.74%

-19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-25.74%

-19.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-9.81%

-32.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-14.63%

-30.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

4.94%

+15.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и WMT

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

9.86%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

18.49%

+40.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

23.67%

+36.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

21.68%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

21.73%

+10.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и WMT

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

SLV and WMT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs WMT's -77.14%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор