Сравнение SLV с OKLO
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while OKLO (Oklo Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SLV returned 41.27%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -11.26% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between SLV and OKLO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. OKLO — Ранг доходности на риск
SLV
OKLO
Сравнение SLV c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.15 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | -0.24 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и OKLO
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -73.83% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -73.83% | +28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -73.83% | +28.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -66.99% | +25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -18.13% | -26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 45.70% | -24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и OKLO
Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 16.34%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 27.86% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 69.66% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 101.88% | -42.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 85.88% | -49.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 85.88% | -53.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и OKLO
Ни SLV, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLV and OKLO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs OKLO's -73.83%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор