PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с ^RTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SLV с ^RTSI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 2.17%/yr for ^RTSI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и ^RTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и RTS Index (^RTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 13.99% против 2.17% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.31%
1 год
2.61%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и ^RTSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%

Correlation

The correlation between SLV and ^RTSI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.18

The correlation between SLV and ^RTSI shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

RTS Index

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с HFSAX^RTSI с ^GSPC^RTSI с COTZX^RTSI с INCO

Доходность на риск

SLV vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLV^RTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.06

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.07

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.07

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-0.15

+4.25

SLV vs. ^RTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ^RTSI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и ^RTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и ^RTSI

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и ^RTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLV^RTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-93.26%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-17.79%

-27.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-40.03%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-62.14%

+16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-62.14%

+16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-55.05%

+13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-43.30%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

8.17%

+12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и ^RTSI

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с RTS Index (^RTSI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLV^RTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

5.98%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

12.81%

+46.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

21.07%

+38.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

36.06%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

31.01%

+0.99%

Часто задаваемые вопросы

SLV and ^RTSI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to ^RTSI (5.98%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs ^RTSI's -93.26%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и ^RTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор