PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLS с AAOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLS с AAOI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLS (SELLAS Life Sciences Group, Inc.) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. SLS operates in Biotechnology (Healthcare), while AAOI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SLS returned -4.88%/yr vs 85.24%/yr for AAOI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLS и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLS показывает доходность 117.24%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 428.03%.

SLS

1 день
-1.68%
1 месяц
63.15%
С начала года
117.24%
6 месяцев
431.82%
1 год
399.39%
3 года*
68.56%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—

AAOI

1 день
-9.04%
1 месяц
6.41%
С начала года
428.03%
6 месяцев
617.62%
1 год
998.27%
3 года*
332.83%
5 лет*
85.24%
10 лет*
32.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLS и AAOI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLS
SELLAS Life Sciences Group, Inc.		117.24%262.50%-1.89%-55.08%-57.32%-4.82%35.12%-93.01%-84.23%
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		428.03%-5.43%90.79%922.22%-63.23%-39.60%-28.37%-23.01%-59.20%

Correlation

The correlation between SLS and AAOI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLS:

$1.41B

AAOI:

$13.99B

EPS

SLS:

-$0.22

AAOI:

-$0.65

Коэффициент P/B

SLS:

13.15

AAOI:

12.65

Общая выручка (12 мес.)

SLS:

$0.00

AAOI:

$507.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLS:

$0.00

AAOI:

$150.29M

EBITDA (12 мес.)

SLS:

-$23.82M

AAOI:

-$26.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SELLAS Life Sciences Group, Inc.

Applied Optoelectronics, Inc.

Часто сравнивают с SLS:
SLS с VOOSLS с SPYSLS с NVDASLS с ENLTSLS с JNJSLS с WELLSLS с IBM
Часто сравнивают с AAOI:
AAOI с LITEAAOI с NVDAAAOI с AVGOAAOI с CVNAAAOI с AIPAAOI с OLMAAAOI с COHR

Доходность на риск

SLS vs. AAOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLS
Ранг доходности на риск SLS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AAOI
Ранг доходности на риск AAOI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLS c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLSAAOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.25
7.37

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.58

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.02

21.18

-10.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.17

59.65

-37.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLS vs. AAOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLS на текущий момент составляет 4.25, что ниже коэффициента Шарпа AAOI равного 7.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLS и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLSAAOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

7.37

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.72

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.28

-0.56

Просадки

Сравнение просадок SLS и AAOI

Максимальная просадка SLS за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLS и AAOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLSAAOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-98.49%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-47.64%

+11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.35%

-77.17%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.31%

-83.07%

-13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.17%

-17.49%

-80.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.72%

-65.79%

-27.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.12%

16.88%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SLS и AAOI

Текущая волатильность для SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) составляет 38.88%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 42.89%. Это указывает на то, что SLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLSAAOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.88%

42.89%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.72%

107.15%

-29.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.68%

137.01%

-42.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.18%

118.73%

-23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.54%

97.94%

+35.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLS и AAOI

Ни SLS, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLS и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SELLAS Life Sciences Group, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
151.14M
(SLS) Общая выручка
(AAOI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SLS and AAOI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAOI has higher volatility (42.89%) compared to SLS (38.88%). In terms of maximum drawdown, SLS dropped -99.89% vs AAOI's -98.49%.

AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (7.37 vs 4.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLS и AAOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор