Сравнение SLQD с USD=X
SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, SLQD returned 2.63%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLQD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 2.63%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам SLQD и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.73% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLQD vs. USD=X — Ранг доходности на риск
SLQD
USD=X
Сравнение SLQD c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLQD | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLQD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и USD=X
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLQD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | 0.00% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | 0.00% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.06% | 0.00% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | 0.00% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | 0.00% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.00% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и USD=X
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLQD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.00% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.00% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 0.00% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 0.00% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 0.00% | +3.14% |
Часто задаваемые вопросы
SLQD has higher volatility (0.51%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SLQD и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор