Сравнение SLON с ILS
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. SLON is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SLON charges 2.14%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности SLON и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 4.64% |
Correlation
The correlation between SLON and ILS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. ILS — Ранг доходности на риск
SLON
ILS
Сравнение SLON c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.69 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 13.56 | -14.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 50.90 | -52.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и ILS
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -2.46% | -93.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -0.55% | -95.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -0.04% | -94.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -0.52% | -66.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 0.15% | +74.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и ILS
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 0.47% | +36.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 1.47% | +104.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 2.49% | +144.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 3.70% | +143.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 3.70% | +143.42% |
Сравнение комиссий SLON и ILS
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и ILS
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and ILS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -91.50% for SLON. On fees, ILS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 8.18% for ILS.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Brookmont. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор