Сравнение SLON с BTRN
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - SLON tracks the Bloomberg Solana Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs -25.49% for BTRN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLON charges 2.14%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности SLON и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | -17.64% |
Correlation
The correlation between SLON and BTRN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between SLON and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. BTRN — Ранг доходности на риск
SLON
BTRN
Сравнение SLON c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.98 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.54 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и BTRN
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -36.97% | -59.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -26.03% | -70.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -25.90% | -69.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -14.96% | -52.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 16.63% | +58.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и BTRN
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 2.11% | +34.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 10.16% | +95.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 17.32% | +130.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 30.21% | +116.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 30.21% | +116.91% |
Сравнение комиссий SLON и BTRN
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и BTRN
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что меньше доходности BTRN в 31.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and BTRN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -91.50% for SLON. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 21.54% for SLON.
SLON tracks Bloomberg Solana Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.95% for BTRN.
SLON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор