Сравнение SLNZ с HMOP
SLNZ (TCW Senior Loan ETF) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SLNZ is a Bank Loan fund actively managed by TCW, while HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, SLNZ returned 4.66% vs 6.92% for HMOP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SLNZ charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.
Доходность
Сравнение доходности SLNZ и HMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLNZ показывает доходность 1.58%, а HMOP немного выше – 1.60%.
SLNZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMOP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLNZ и HMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 1.58% | 5.21% | 0.87% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 1.60% | 4.70% | -0.27% |
Correlation
The correlation between SLNZ and HMOP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNZ vs. HMOP — Ранг доходности на риск
SLNZ
HMOP
Сравнение SLNZ c HMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLNZ | HMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.53 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.57 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.36 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLNZ | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.56 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.64 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SLNZ и HMOP
Максимальная просадка SLNZ за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNZ и HMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNZ | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -13.12% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.70% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.71% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -2.47% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.83% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNZ и HMOP
TCW Senior Loan ETF (SLNZ) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SLNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNZ | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.77% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 1.78% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 2.71% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 3.86% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 4.26% | +0.03% |
Сравнение комиссий SLNZ и HMOP
SLNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNZ и HMOP
Дивидендная доходность SLNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности HMOP в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.45% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 7.55% | 7.39% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLNZ and HMOP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLNZ has higher volatility (1.46%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, SLNZ dropped -2.57% vs HMOP's -13.12%.
On 1-year performance, HMOP leads with 6.92% vs 4.66% for SLNZ. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HMOP has performed better with a 6.92% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for SLNZ.
SLNZ has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 3.45% for HMOP.
SLNZ is categorized as Bank Loan, while HMOP is Municipal Bonds. They also come from different issuers: TCW and Hartford. Their fees differ too: 0.65% for SLNZ and 0.29% for HMOP.
HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLNZ и HMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор