Сравнение SLNZ с GMUB
SLNZ (TCW Senior Loan ETF) and GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - SLNZ is a Bank Loan fund actively managed by TCW, while GMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, SLNZ returned 4.89% vs 6.74% for GMUB. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SLNZ charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for GMUB.
Доходность
Сравнение доходности SLNZ и GMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLNZ показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у GMUB с доходностью 1.70%.
SLNZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMUB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLNZ и GMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 1.80% | 5.21% | 0.94% |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 1.70% | 5.99% | -0.29% |
Correlation
The correlation between SLNZ and GMUB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNZ vs. GMUB — Ранг доходности на риск
SLNZ
GMUB
Сравнение SLNZ c GMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLNZ | GMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.96 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 10.56 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLNZ и GMUB
Максимальная просадка SLNZ за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки GMUB в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNZ и GMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNZ | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -3.28% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.29% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.32% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.63% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.64% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNZ и GMUB
TCW Senior Loan ETF (SLNZ) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SLNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNZ | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.56% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 1.90% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 2.70% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 3.27% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 3.27% | +0.98% |
Сравнение комиссий SLNZ и GMUB
SLNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GMUB в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNZ и GMUB
Дивидендная доходность SLNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности GMUB в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.25% | 3.14% | 1.46% |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 7.53% | 7.39% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
SLNZ and GMUB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLNZ has higher volatility (0.85%) compared to GMUB (0.56%). In terms of maximum drawdown, SLNZ dropped -2.57% vs GMUB's -3.28%.
On 1-year performance, GMUB leads with 6.74% vs 4.89% for SLNZ. On fees, GMUB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GMUB has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMUB has performed better with a 6.74% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for SLNZ.
SLNZ has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 3.25% for GMUB.
SLNZ is categorized as Bank Loan, while GMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: TCW and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for SLNZ and 0.18% for GMUB.
GMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLNZ и GMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор