PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLNZ с BSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLNZ с BSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLNZ (TCW Senior Loan ETF) and BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - SLNZ is a Bank Loan fund actively managed by TCW, while BSSX is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. SLNZ is actively managed, while BSSX is passively managed. Over the past year, SLNZ returned 4.56% vs 7.02% for BSSX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SLNZ charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for BSSX.

Доходность

Сравнение доходности SLNZ и BSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLNZ показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у BSSX с доходностью 1.06%.

SLNZ

1 день
0.03%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSSX

1 день
0.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLNZ и BSSX

2026 (YTD)20252024
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		1.61%5.21%0.87%
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		1.06%3.79%-0.35%

Correlation

The correlation between SLNZ and BSSX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов SLNZ и BSSX

Секторы
SLNZ
BSSX

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SLNZ
100.0%
BSSX

-

Сырьевые материалы

SLNZ

-

BSSX

-

Коммуникационные услуги

SLNZ

-

BSSX

-

Потребительский циклический сектор

SLNZ

-

BSSX

-

Потребительский защитный сектор

SLNZ

-

BSSX

-

Энергетика

SLNZ

-

BSSX

-

Финансовые услуги

SLNZ

-

BSSX
3.1%

Промышленность

SLNZ

-

BSSX

-

Недвижимость

SLNZ

-

BSSX

-

Технологии

SLNZ

-

BSSX

-

Коммунальные услуги

SLNZ

-

BSSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Senior Loan ETF

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с SLNZ:
SLNZ с SUPPSLNZ с MDSTSLNZ с ACLOSLNZ с AIFDSLNZ с BRLNSLNZ с IGCBSLNZ с EVLN
Часто сравнивают с BSSX:
BSSX с IBMOBSSX с OVMBSSX с FMHIBSSX с MEARBSSX с AMUNBSSX с SPHDBSSX с SMMU

Доходность на риск

SLNZ vs. BSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLNZ
Ранг доходности на риск SLNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BSSX
Ранг доходности на риск BSSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLNZ c BSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLNZBSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.10

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.13

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.15

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

6.71

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLNZ vs. BSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLNZ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа BSSX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNZ и BSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLNZBSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.10

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.58

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SLNZ и BSSX

Максимальная просадка SLNZ за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки BSSX в -8.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNZ и BSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLNZBSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.57%

-8.12%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-3.28%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-3.26%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.05%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SLNZ и BSSX

TCW Senior Loan ETF (SLNZ) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SLNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLNZBSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.17%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.37%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

3.36%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

7.83%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

7.83%

-3.55%

Сравнение комиссий SLNZ и BSSX

SLNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BSSX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNZ и BSSX

Дивидендная доходность SLNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности BSSX в 3.30%

ПозицияTTM202520242023
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		3.30%3.27%3.29%0.95%
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		7.54%7.39%1.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLNZ and BSSX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLNZ has higher volatility (1.46%) compared to BSSX (1.17%). In terms of maximum drawdown, SLNZ dropped -2.57% vs BSSX's -8.12%.

On 1-year performance, BSSX leads with 7.02% vs 4.56% for SLNZ. On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSSX has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSSX has performed better with a 7.02% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for SLNZ.

SLNZ has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 3.30% for BSSX.

SLNZ is categorized as Bank Loan, while BSSX is Municipal Bonds. They also come from different issuers: TCW and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for SLNZ and 0.18% for BSSX.

BSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLNZ и BSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор