PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLNZ с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLNZ с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLNZ (TCW Senior Loan ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SLNZ is a Bank Loan fund actively managed by TCW, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, SLNZ returned 4.66% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SLNZ charges 0.65%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности SLNZ и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLNZ показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

SLNZ

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLNZ и BAMU

2026 (YTD)20252024
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		1.58%5.21%0.87%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%3.21%0.31%

Correlation

The correlation between SLNZ and BAMU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов SLNZ и BAMU

Секторы
SLNZ
BAMU

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SLNZ
100.0%
BAMU

-

Сырьевые материалы

SLNZ

-

BAMU

-

Коммуникационные услуги

SLNZ

-

BAMU

-

Потребительский циклический сектор

SLNZ

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

SLNZ

-

BAMU

-

Энергетика

SLNZ

-

BAMU

-

Финансовые услуги

SLNZ

-

BAMU
98.8%

Промышленность

SLNZ

-

BAMU

-

Недвижимость

SLNZ

-

BAMU

-

Технологии

SLNZ

-

BAMU

-

Коммунальные услуги

SLNZ

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Senior Loan ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с SLNZ:
SLNZ с SUPPSLNZ с MDSTSLNZ с ACLOSLNZ с AIFDSLNZ с BRLNSLNZ с EVLNSLNZ с IGCB
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

SLNZ vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLNZ
Ранг доходности на риск SLNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLNZ c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Senior Loan ETF (SLNZ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLNZBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
4.98

-3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
8.77

-7.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

2.41

-1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

24.89

-23.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

97.89

-92.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLNZ vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLNZ на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNZ и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLNZBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

4.98

-3.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

4.14

-2.96

Просадки

Сравнение просадок SLNZ и BAMU

Максимальная просадка SLNZ за все время составила -2.57%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNZ и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLNZBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.57%

-0.36%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-0.12%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-0.02%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.03%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SLNZ и BAMU

TCW Senior Loan ETF (SLNZ) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SLNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLNZBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.07%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

0.43%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

0.59%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

0.87%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

0.87%

+3.42%

Сравнение комиссий SLNZ и BAMU

SLNZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNZ и BAMU

Дивидендная доходность SLNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		7.55%7.39%1.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLNZ and BAMU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLNZ has higher volatility (1.46%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, SLNZ dropped -2.57% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, SLNZ leads with 4.66% vs 2.93% for BAMU. On fees, SLNZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLNZ has performed better with a 4.66% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

SLNZ has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 3.06% for BAMU.

SLNZ is categorized as Bank Loan, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: TCW and Brookstone. Their fees differ too: 0.65% for SLNZ and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLNZ и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор