Сравнение SLMCX с FISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX).
SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SLMCX и FISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLMCX и FISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 5.76% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -8.12% | 34.08% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | -0.22% | 24.73% | 0.05% | 19.62% | -16.66% | 13.44% | 9.98% | 21.45% | -16.08% | 31.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SLMCX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции SLMCX превзошли акции FISMX по среднегодовой доходности: 22.87% против 8.27% соответственно.
SLMCX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 22.87%
FISMX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLMCX и FISMX
SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FISMX в 1.01%.
Доходность на риск
SLMCX vs. FISMX — Ранг доходности на риск
SLMCX
FISMX
Сравнение SLMCX c FISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLMCX | FISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.39 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.83 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 1.61 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 5.85 | +10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLMCX | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.39 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.60 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SLMCX и FISMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMCX и FISMX
Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности FISMX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 8.94% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.59% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок SLMCX и FISMX
Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и FISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLMCX | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -60.94% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -10.71% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -31.07% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -38.80% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -8.29% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -10.71% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.95% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMCX и FISMX
Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLMCX | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 6.19% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 9.00% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.99% | 13.48% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 13.40% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 13.95% | +12.04% |