Сравнение SLMCX с CREEX
SLMCX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Class A) and CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) are both mutual funds - SLMCX is a Technology Equities fund actively managed by Columbia, while CREEX is a REIT fund managed by Columbia. Over the past 10 years, SLMCX returned 27.08%/yr vs 5.80%/yr for CREEX. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SLMCX charges 1.16%/yr vs 1.01%/yr for CREEX.
Доходность
Сравнение доходности SLMCX и CREEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLMCX показывает доходность 55.62%, что значительно выше, чем у CREEX с доходностью 19.33%. За последние 10 лет акции SLMCX превзошли акции CREEX по среднегодовой доходности: 27.08% против 5.80% соответственно.
SLMCX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 45.97%
- С начала года
- 55.62%
- 1 год
- 95.38%
- 3 года*
- 44.22%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 27.08%
- Всё время*
- 23.38%
CREEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 15.48%
- С начала года
- 19.33%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 5.80%
- Всё время*
- 9.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SLMCX и CREEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund Class A | 55.62% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -8.12% | 34.08% |
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 19.33% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
Correlation
The correlation between SLMCX and CREEX is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1994 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SLMCX and CREEX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMCX vs. CREEX — Ранг доходности на риск
SLMCX
CREEX
Сравнение SLMCX c CREEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Class A (SLMCX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLMCX | CREEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 2.93 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.18 | 9.63 | +14.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLMCX и CREEX
Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, примерно равная максимальной просадке CREEX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и CREEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMCX | CREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -70.78% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -7.94% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.13% | -19.89% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -31.25% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -41.42% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.63% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -10.67% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.41% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMCX и CREEX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Class A (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMCX | CREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 4.68% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 10.81% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 14.07% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 19.11% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.42% | 20.72% | +5.70% |
Сравнение комиссий SLMCX и CREEX
SLMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии CREEX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMCX и CREEX
Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности CREEX в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 5.62% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund Class A | 6.07% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
Часто задаваемые вопросы
SLMCX and CREEX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLMCX has higher volatility (10.01%) compared to CREEX (4.68%). In terms of maximum drawdown, SLMCX dropped -68.10% vs CREEX's -70.78%.
SLMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLMCX и CREEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор