Сравнение SLJY с IAUI
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLJY charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -8.32%.
SLJY
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -14.97%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLJY и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -10.42% | 42.11% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -8.32% | 19.69% |
Correlation
The correlation between SLJY and IAUI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. IAUI — Ранг доходности на риск
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAUI
Сравнение SLJY c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLJY | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLJY и IAUI
Максимальная просадка SLJY за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -22.50% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -22.25% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -5.09% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 21.90% | +27.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 21.09% | +28.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.68% | 21.09% | +28.59% |
Сравнение комиссий SLJY и IAUI
SLJY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и IAUI
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.72%, что больше доходности IAUI в 14.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.15% | 6.88% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.72% | 6.26% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and IAUI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLJY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLJY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
SLJY has the higher dividend yield at 22.72%, compared with 14.15% for IAUI.
They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.75% for SLJY and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор