Сравнение SLJY с IAUI
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLJY charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -5.63%.
SLJY
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLJY и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -4.62% | 42.11% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -5.63% | 19.69% |
Correlation
The correlation between SLJY and IAUI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. IAUI — Ранг доходности на риск
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAUI
Сравнение SLJY c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLJY | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLJY и IAUI
Максимальная просадка SLJY за все время составила -32.40%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.40% | -20.43% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.62% | -19.97% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -4.13% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.39% | 21.42% | +28.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.39% | 21.06% | +29.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.39% | 21.06% | +29.33% |
Сравнение комиссий SLJY и IAUI
SLJY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и IAUI
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности IAUI в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.80% | 6.88% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 18.88% | 6.26% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and IAUI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLJY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLJY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
SLJY has the higher dividend yield at 18.88%, compared with 14.80% for IAUI.
They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.75% for SLJY and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор