Сравнение SLJY с GDXJ
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. SLJY is actively managed, while GDXJ is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SLJY charges 0.75%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность -10.42%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -18.57%.
SLJY
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -14.97%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -27.13%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 36.46%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам SLJY и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -10.42% | 42.11% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -18.57% | 57.94% |
Correlation
The correlation between SLJY and GDXJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXJ
Сравнение SLJY c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLJY | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLJY и GDXJ
Максимальная просадка SLJY за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -88.66% | +53.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -40.68% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -60.32% | +48.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и GDXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 53.34% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 41.93% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.68% | 44.27% | +5.41% |
Сравнение комиссий SLJY и GDXJ
SLJY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и GDXJ
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.72%, что больше доходности GDXJ в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.86% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.72% | 6.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SLJY and GDXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 22.72%, compared with 2.86% for GDXJ.
SLJY is categorized as Derivative Income, while GDXJ is Gold. They also come from different issuers: Amplify and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for SLJY and 0.52% for GDXJ.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор