Сравнение SLJY с FTQI
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SLJY is actively managed, while FTQI is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
SLJY
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -14.97%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам SLJY и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -10.42% | 42.11% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 7.66% |
Correlation
The correlation between SLJY and FTQI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. FTQI — Ранг доходности на риск
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение SLJY c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLJY | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLJY и FTQI
Максимальная просадка SLJY за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -19.42% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -0.85% | -33.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -3.73% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и FTQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 10.87% | +38.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 14.82% | +34.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.68% | 12.98% | +36.70% |
Сравнение комиссий SLJY и FTQI
И SLJY, и FTQI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и FTQI
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.72%, что больше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.72% | 6.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and FTQI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLJY and FTQI have the same expense ratio: 0.75% per year.
SLJY has the higher dividend yield at 22.72%, compared with 10.92% for FTQI.
SLJY is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор