Сравнение SLGL с SOUN
SLGL (Sol-Gel Technologies Ltd.) and SOUN (SoundHound AI Inc) are both stocks. SLGL operates in Biotechnology (Healthcare), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, SLGL returned 28.50%/yr vs 40.71%/yr for SOUN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLGL и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLGL показывает доходность 69.67%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -18.96%.
SLGL
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 69.67%
- 6 месяцев
- 79.74%
- 1 год
- 878.92%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- -6.68%
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -8.39%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -18.96%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -18.63%
- 3 года*
- 40.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLGL и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLGL Sol-Gel Technologies Ltd. | 69.67% | 353.07% | -15.83% | -75.77% | -33.91% |
SOUN SoundHound AI Inc | -18.96% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -76.40% |
Correlation
The correlation between SLGL and SOUN is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
SLGL:
$202.84M
SOUN:
$2.73B
SLGL:
-$0.37
SOUN:
-$0.43
SLGL:
10.84
SOUN:
17.23
SLGL:
3.95
SOUN:
5.94
SLGL:
$18.47M
SOUN:
$183.99M
SLGL:
$18.47M
SOUN:
$69.84M
SLGL:
-$2.03M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLGL vs. SOUN — Ранг доходности на риск
SLGL
SOUN
Сравнение SLGL c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLGL | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.02 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.10 | -0.26 | +25.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.62 | -0.42 | +62.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLGL | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83 | -0.23 | +9.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.01 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SLGL и SOUN
Максимальная просадка SLGL за все время составила -97.87%, примерно равная максимальной просадке SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGL и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLGL | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -93.55% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.38% | -72.43% | +37.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.71% | -75.65% | -15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.31% | -66.65% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.78% | -66.95% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 43.94% | -29.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLGL и SOUN
Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL) имеет более высокую волатильность в 23.72% по сравнению с SoundHound AI Inc (SOUN) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что SLGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLGL | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.72% | 18.41% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.95% | 52.01% | +14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.60% | 80.52% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.42% | 136.48% | +23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.68% | 136.48% | -3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLGL и SOUN
Ни SLGL, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLGL и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sol-Gel Technologies Ltd. и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLGL and SOUN have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLGL has higher volatility (23.72%) compared to SOUN (18.41%). In terms of maximum drawdown, SLGL dropped -97.87% vs SOUN's -93.55%.
SLGL currently has the higher Sharpe Ratio (8.83 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLGL и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор